Option Handelskalender

Veranstaltungskalender Nasdaq - U. S. Aktien und Optionen Märkte Urlaubsplan Nasdaq wird auch weiterhin Alerts senden, um Kunden von Tagen zu informieren, wenn der Markt früh schließen wird. Bitte beachten Sie diese Warnungen für vollständige Informationen, einschließlich Systembetriebszeiten. TradeDatemdashSettment Date Schedule Gemäß Section 220.8 (b) (1) und (4) der Regulation T des Federal Reserve Board muss ein Broker-Dealer ein Kundenkaufgeschäft unverzüglich kündigen oder auf andere Weise liquidieren, wenn die vollständige Zahlung nicht eingegangen ist Innerhalb von fünf Geschäftstagen ab Kaufdatum oder gemäß Ziffer 220.8 (d) (1) einen Antrag auf Verlängerung der vorgesehenen Frist stellen. Das Datum, nach dem die Mitglieder eine solche Aktion treffen müssen, ist unten in der Spalte ldquoReg aufgelistet. T Date. rdquo In ähnlicher Weise verpflichtet SEC Rule 15c3-3 die Mitgliedsorganisationen, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um Besitz oder Kontrolle von Wertpapieren gemäß Absatz (m) durch ein Buy-in-Verfahren oder anderweitig zu erhalten, wenn die Wertpapiere nicht innerhalb von 13 Werktagen nach dem Tag der Inanspruchnahme eingegangen sind Oder nach Absatz (n) einen Antrag auf Verlängerung des vorgesehenen Zeitraums stellen. Der Zeitpunkt, zu dem die Mitglieder eine solche Maßnahme treffen müssen, ist nachfolgend in der Spalte ldquoSEC Extension Date. rdquo dargestellt. Makler, Händler und städtische Effektenhändler sollten die Abrechnungstermine für Zwecke des Clearing und der Abwicklung von Geschäften gemäß den Wertpapierbörsen verwenden Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzbestimmungen und Cookies. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Angebote sind in der Zeit vor Ort. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. MarketWatch Top StoriesImportant rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Die Kalender-Spread-Optionen-Strategie Heres, wie die Chancen durch Volatilität mit der Kalender-Spread erstellt erfassen. Fidelity Aktive Trader News ndash 01202016 Die Kalender-Spread-Optionen-Strategie ist eine Möglichkeit, dass gewürzt Optionen Trader können potenziell Kapital aus Erwartungen für eine bestimmte Aktie haben unterschiedliche Volatilität an unterschiedlichen Punkten in der Zeit. Was ist ein Kalender-Spread Ein Kalender-Spread umfasst in der Regel Kauf und Verkauf der gleichen Art von Option (Anrufe oder Puts) für die gleiche Basiswert zu dem gleichen Basispreis, aber an verschiedenen Ablaufdaten. Diese Art der Strategie wird auch aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten als zeitliche oder horizontale Ausbreitung bezeichnet. Eine typische lange Kalender-Spread beinhaltet den Kauf einer längerfristigen Option und Verkauf einer kürzeren Option, die von der gleichen Art und Ausübungspreis ist. Ein Beispiel wäre der Kauf einer 40 XYZ-Call-Option mit einem Verfallsdatum von Dezember 2017 und gleichzeitig Verkauf einer 40 XYZ Call-Option mit einem Verfallsdatum Dezember 2014. Dies ist eine Soll-Position: Sie zahlen am Anfang des Handels. Kalenzleisten sind für erfahrene, kenntnisreiche Trader In technischer Hinsicht bietet der Kalender-Spread die Möglichkeit, horizontale Volatilitäts-Skew (unterschiedliche Volatilität zu zwei Zeitpunkten) zu handeln und die Beschleunigungsrate von Theta (Time-Zerfall) zu nutzen Begrenzung der Exposition gegenüber Delta (die Sensitivität eines Optionspreises für den Basiswert). Die horizontale Skew ist die Differenz der impliziten Volatilität zwischen verschiedenen Ablaufdaten. Das Ziel einer kalendarischen Spread-Strategie ist es, die erwarteten Unterschiede in der Volatilität und Zeitverfall zu nutzen, während die Auswirkungen der Bewegungen der zugrunde liegenden Sicherheit minimiert werden. Das Ziel einer Long-Call-Kalenderspanne besteht darin, dass die zugrunde liegenden Aktien kurzfristig stetig sinken und dann während der Laufzeit der längerfristigen Option höher steigen und eine Erhöhung der impliziten Volatilität (IV) auftreten wird. IV ist eine Schätzung der Volatilität der Sicherheiten. Kalenderkandidaten für Kandidaten Sie können einige der Tools, die auf Fidelity verfügbar sind, verwenden, um nach Möglichkeiten für den Kalenderzugriff zu suchen. Wenn Sie z. B. IV 30 HV 30 als Kriterium auswählen, sucht der Scan nach erhöhten IV-Werten im Verhältnis zu historischen Volatilitätswerten (HV). Dieser spezifische Bildschirm kann anzeigen, dass bestimmte Optionen teuer sind. Ein Ergebnis eines solchen Scans war Mitte Oktober 2013 die Monster Beverage Corporation (MNST), die zu diesem Zeitpunkt mit 57,58 gehandelt wurde. Basierend auf diesem Scan, könnten Sie verkauft haben die November 2013 52,50 setzen für 0,70 und kaufte die Januar 2015 52,5 für 6,45, für einen Gesamtbetrag von 575 gesetzt. Die IV-Ebene des November put war 43,16, mit einem vega von 0,0413, während Die Januar 2015 put reflektiert ein IV-Niveau von 35,55, mit einem vega von 0,2324. Vega misst eine Optionspreisempfindlichkeit für eine bestimmte Änderung der impliziten Volatilität. Mit dem Ergebnis Bericht naht, die IV-Niveau des vorderen Monats lag über seiner normalen IV in Erwartung. Einjährige implizite Volatilität Chart Quelle: Fidelity. Screenshot ist nur zu illustrativen Zwecken. Nach dem Ergebnis wäre es nicht ungewöhnlich, dass sich die IV auf ein ähnliches Niveau normalisiert wie das lange Bein (jede Seite eines Spread wird als Bein bezeichnet), was dem historischen Niveau entsprechen würde. Diese IV-Änderung würde den theoretischen Wert der Optionen um 0,31 pro Vertrag reduzieren. In der Regel sind die längerfristigen Vertrag IV-Stufen weniger empfindlich auf Preisbewegungen in der zugrunde liegenden kurzfristigen Sicherheit. Theta arbeitet auch für den Kalenderspread. Theta mißt die Wirkung, die die Zeitabnahme auf eine Option hat, da sie sich dem Exspirationsverlauf nähert. Dieser Faktor wird auch als Zeitzerfall bezeichnet. Theta für die November-Kontrakte in der nachstehenden Tabelle zeigt, dass der optionale theoretische Wert 0,0374 mit jedem Tag verkürzt wird. Dies entspricht dem Vertrag von Januar 2015, der zeigt, dass der theoretische Wert 0,0093 pro Tag reduziert wird. Die Tatsache, dass der kurzfristige Vertrag schneller zerfällt, profitiert von dieser Strategie. Profitloss Aufschlüsselung Die Profitloss-Diagramm einer Kalender-Spread zeigt, dass, wenn der Aktienkurs steigt, diese Art von Handel leidet. Signifikante Bewegung in beide Richtungen in einem kurzen Zeitraum kann teuer sein, weil die höhere Gamma (die Rate der Veränderung oder Sensitivität, eine Preisänderung in der zugrunde liegenden Sicherheit für Delta) betrifft kurzfristige Verträge. Ein weiteres Risiko für diese Position ist die vorzeitige Abtretung bei Verkäufen von kürzeren Verträgen (insbesondere bei Gesprächen), bei denen das Verfallsdatum dem Ex-Dividendendatum folgt. Ist dies der Fall, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Zuweisung deutlich. Erfolgt die Abtretung vor dem Ex-Dividenden-Datum, so schuldet der Auftraggeber die Dividendenzahlung, da das Konto nun kurz Aktien ist, es sei denn, dass Aktien des Basiswerts bereits im Konto gehalten werden. Frühe Zuordnung ändert auch die Strategie von einem Kalender-Spread zu einem synthetischen long put, wenn Sie nicht bereits Aktien besitzen, weil Sie eine Aktie und lange einen Anruf, die eine ganz andere Perspektive sind kurz. Verwalten einer Kalenderspanne Der Gewinn - und Verlustrechner zum Zeitpunkt dieses hypothetischen Handels zeigte, dass die Break-Even-Punkte 48,14 und 58,95 für den November-Verfall waren. Bei der Platzierung der Kalender-Spread, Überwachung der Sicherheit Preis und die Delta-Ebenen kann entscheidend für den Erfolg. Sie können dies tun, indem Sie Warnungen in Active Trader Pro oder auf Fidelity einstellen. Profitloss-Diagramm für eine lange Call-Kalender-Spread Quelle: Fidelity. Screenshot ist nur zu illustrativen Zwecken. Es ist auch ratsam, auf Ex-Dividende-Termine zu überprüfen, da es sehr wichtig ist, Zuteilungsrisiken besonders für Call-Spreads zu verstehen. Sie können den Spread nach Bedarf anpassen, um die Long-Position beizubehalten, während der Basispreis des Short-Kontrakts auf dem Weg zu mehr Delta-Exposure angepasst wird. Kalender-Spreads mit Fidelity Ein Client braucht mindestens eine Stufe 3 Option Genehmigung, um diese Strategie umzusetzen. Wenn das kurzfristige Verfalldatum nähert, müssen Sie eine Entscheidung treffen: Verkaufen Sie einen anderen Front-Monats-Vertrag, schließen Sie die gesamte Strategie, oder lassen Sie die langfristige setzen, um an Ort und Stelle zu bleiben. Weitere Informationen Optionshandel bedeutet erhebliches Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Bestimmte komplexe Optionen Strategien tragen zusätzliches Risiko. Vor dem Handel Optionen müssen Sie von Fidelity Investments eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und rufen Sie 1-800-343-3548 genehmigt werden für Optionshandel. Unterlagen für eventuelle Ansprüche werden, soweit angemessen, auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Es gibt zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit Options-Strategien, die für mehrere Käufe und den Verkauf von Optionen, wie Spreads, Straddles und Halsbänder, im Vergleich zu einem einzigen Option Handel. Griechen sind mathematische Berechnungen verwendet, um die Wirkung der verschiedenen Faktoren auf Optionen zu bestimmen. Ansichten und Meinungen drückten möglicherweise nicht notwendigerweise die von Fidelity Investments aus. Diese Kommentare sollten nicht als Empfehlung für oder gegen eine bestimmte Sicherheits - oder Handelsstrategie betrachtet werden. Ansichten und Meinungen können jederzeit geändert werden, basierend auf Markt und anderen Bedingungen. Stimmen werden freiwillig von Einzelpersonen eingereicht und reflektieren ihre eigene Meinung über die Artikel Hilfsbereitschaft. Ein Prozentwert für Hilfsbereitschaft wird angezeigt, sobald eine ausreichende Anzahl von Stimmen abgegeben wurde. Fidelity Brokerage Services LLC, Mitglied NYSE, SIPC, 900 Salem Straße, Smithfield, RI 02917 Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der gesendeten E-Mail ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet.