Wie zu lesen Indien VIX und Trade Volatilität in Nifty In Indien, haben die Märkte eine deutliche Zunahme der Volatilität Index gesehen. Wir haben VIX in NSE, die vor kurzem in Inching in Richtung 20 gewesen sind. Lassen Sie uns im Detail sehen, wie VIX im Handel geschickt Zukunft verwendet wird. Wenige Händler verwenden VIX, um die richtige Richtung von Nifty Zukunft zu sehen und finden auch den richtigen und wahrscheinlichsten Umkehrpunkt. VIX definiert auch das Risiko für die raffinierten Handelspartner und auch Optionsschreiber. Was ist Volatilitätsindex VIX Vor dem Erlernen des Volatilitätsindexes verstehen wir, was Volatilität ist. So ist die Volatilität der Betrag, um den der Preis in einem bestimmten Zeitraum schwankt. Es wird durch einige mathematische Berechnungen gemessen8230 Ich möchte in diesem Detail gehen. Volatilitätsindex zeigt diese Fluktuation der Preise über einen bestimmten Zeitraum. Wie Volatilität gemessen wird In NSE gibt es einen speziellen Index für die Messung der Volatilität, ist es Indien VIX. Man kann sogar die Diagramme von VIX auf Echtzeitbasis sehen. Allerdings gibt es technische Indikatoren, die verwendet werden können, um die Volatilität auf dem Markt zu messen. Bollinger-Bänder und Average True Range (ATR) werden am häufigsten verwendet, um die Kursschwankungen und die Volatilität zu verfolgen. Die India VIX nutzt die implizite Volatilität von NSE NIFTY Optionen und ist hilfreich bei der Vorhersage der Gesamtmarktvolatilität für die nächsten 30 Tage. Eine fallende VIX bedeutet, dass es geringere Unsicherheit und Markt-Vertrauen ist hoch und die meiste Zeit Richtung der Trend ist klar. Eine steigende VIX zeigt, dass in den Märkten viel Unsicherheit herrscht und die Kursentwicklung in den kommenden Tagen sehr volatil oder empfindlich sein wird. Wie Handel mit VIX getan werden kann Nun, wir wissen, dass hohe Volatilität macht die Märkte dünn seitlich Bereich gebunden oder volatil. So während der Suche nach einem Handel in nifty Zukunft oder nifty Option schriftlich muss man überprüfen, dass, wenn die Volatilität niedrig ist, so dass Trend Trader auf der rechten Seite des Handels sein kann. Nun, wenn ein Trader schreibt nifty Optionen, dann muss er die Volatilität vor der Einnahme des Handels, da hohe Volatilität wird der Preis schwanken und kann sogar sehen, Stornierungen in kürzester Zeit so Handel Risiko erhöht wird. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein Trend Trader für nifty Zukunft und wollen, um zu bestätigen, wenn der aktuelle Trend wird für einige Zeit zu halten, dann müssen die Händler sehen niedrigere Volatilität in VIX-Diagramm. Wenn nifty mit niedriger Volatilität tendiert, dann ist es höchstwahrscheinlich, sich weiter in die gleiche Richtung zu bewegen. Ich empfehle, nur zu handeln, wenn die VIX ist niedriger und ein Niveau unter 20 ist ok für den Handel. Aber wenn die VIX geht über 20 bedeutet es, die Chancen der Umkehrung in der kurzfristigen Trend sehr hoch ist und große plötzliche Bewegungen zu erwarten war. Sie sollten dies lesen: Wie raffiniert im Februar, Handel Idee mit Indien VIX Es gibt eine starke inverse Kooperation zwischen raffinierter Zukunft und dem India vix Index (Volatilitätsindex). Wir haben gesehen, dass, wenn die raffinierte angegeben hat fallen die Vix steigt, wie die meisten raffiniert. Nifty Zukunft ist bereit für Breakout, VIX bei 8 Monaten niedrig Nifty Zukunft hat in seiner mittelfristigen Trading-Bereich gehandelt, aber VIX ist jetzt Zoll niedriger. Laut Charts ist der Volatilitätsindex VIX in den letzten 8 Monaten am niedrigsten. Diese niedrigere VIX. Was ist Nifty Future und wie man es mit Trend-Tool Anfänger, die Markt im Fernsehen sehen oft fragen mich, was ist nifty Zukunft und wie es gehandelt wird, was sind die Vorteile davon, wie man den Trend zu finden. Hier sind die Antworten auf. Vorteile des Handels in Nifty Futures und Nifty Optionen Ich habe viel beschäftigt, Forschungsartikel auf Nifty Zukunft und raffinierte Optionen zu schreiben, aber heute habe ich teilen, warum sollte ein Händler Handel mit raffinierten Futures und Optionen. Über 75 der. Chinesische BIP-Daten, Warum Nifty Zukunft wird weniger Handel in dieser Woche Wir prognostizieren, dass nifty Zukunft geht zu handeln niedriger in dieser Woche, hier ist der Hauptgrund für unsere Analyse. Am Freitag sollen chinesische reale BIP-Daten freigegeben werden, vorher diese Zahl. Bhaveek Patel ist technischer Analyst und Investor, seine Interessengebiete sind Aktienmarkt, Forex und Gold. Ravi gujarati sagt thnx sir sehr hilfreiche Informationen Hallo, Vielen Dank für die Informationen über die Volatilität Index Berechnung. Ich brauchte es für eine meiner Einschätzungen. Hi bhaveek, Ich habe Ihren Blog seit einiger Zeit. Ich didn8217t sehen Sie jede Forschung von Ihnen, ich frage mich, wenn Sie schreiben können einige Artikel auf nifty Zukunft. VIX verwirrt mich ein bisschen, könntest du mir bitte eine narrensichere rulesstrategy beruhen, die auf dem Nifty VIX basiert. Jitendra rathore sagt, ich bin ein nifty Optionen Trader, möchte ich wissen, den aktuellen Trend in raffinierter Zukunft und auch Ihre Ansicht, wo sehen Sie nifty, um in dieser Serie ablaufen. Schnelle Antwort geschätzt. Bhanu joshi saysHow to theoretische Futures-Preisrechner verwenden Der Fair Value von Equity-Futures wird unter Verwendung der Cost-of-Carry-Beziehung zwischen den Futures und dem zugrunde liegenden Aktienindex berechnet. Da Indien VIX-Index jedoch Volatilität darstellt, gibt es keinen Carry zwischen India VIX Futures und India VIX. Daher wird der beizulegende Zeitwert von Indien VIX aus der Begriffsstruktur der durchschnittlichen Varianzquote abgeleitet. Download India VIX Futures Theoretisches Preismodell Während Indien VIX Volatilität über 30 Tage vom aktuellen Tag erwartet wird, wird Indien VIX Futures Volatilität über 30 Tage nach dem Verfall erwartet. Das Theoretische Futures-Preis-Tool Der theoretische Futures-Preis kann für jeden Tag vom 29. September 2009 bis zum aktuellen Tag berechnet werden. Bei der Auswahl des Datums muss das Tool den aktuellsten India VIX-Preis für den ausgewählten Tag anzeigen . Der erwartete Spot-Preis kann bis zu 4 Dezimalstellen mit einem Tickwert von 0,0025 eingegeben werden. Bei der Berechnung berechnet das Tool den theoretischen Futures-Preis für Indien. VIX Der Theoretische Futures-Preis wird für drei wöchentliche Kontrakte am Dienstag berechnet. Der Futures-Preis wird als 100-mal angegeben Der Indexwert. Zum Beispiel, wenn der erwartete Indien-VIX-Preis bei Verfall 16,3275 beträgt, muss der Benutzer 1632,75 als Futures-Kurs für den Handel angeben. Portfolio-Diversifikation - 1998: Band 7, Nr. 5 Volatilität, um die beste Option Trading-Strategie Von David Wesolowicz und Jay Kaeppel Option Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeit. Eine der besten Möglichkeiten, um die Chancen auf Ihre Seite setzen, ist die Aufmerksamkeit auf die Volatilität zu bezahlen und diese Informationen bei der Auswahl der richtigen Handelsstrategie zu verwenden. Es gibt viele verschiedene Optionen Trading-Strategien zur Auswahl. In der Tat ist einer der wichtigsten Vorteile für den Handel Optionen, dass Sie Positionen für jeden Markt outlookmdashup ein wenig, ein wenig, bis eine Menge, eine Menge, oder sogar unverändert über einen Zeitraum von Zeit. Dies bietet Händlern mehr Flexibilität als einfach nur lange oder kurz eine Aktie. Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg des Optionshandels ist, zu wissen, ob ein Aufstieg oder ein Fall in der Volatilität Ihre Position helfen oder verletzen. Einige Strategien sollten nur verwendet werden, wenn die Volatilität niedrig ist, andere nur, wenn die Volatilität hoch ist. Es ist wichtig, zuerst zu verstehen, was Volatilität ist und wie zu messen, ob es derzeit hoch oder niedrig oder irgendwo dazwischen ist, und zweitens die richtige Strategie zu verwenden, angesichts der aktuellen Volatilität zu identifizieren. Ist Volatilität hoch oder niedrig Bevor Sie fortfahren, können Sie zuerst definieren einige Begriffe und erklären, was wir bedeuten, wenn wir über die Volatilität sprechen und wie es zu messen. Der Preis einer Option besteht aus intrinsischen Wert, wenn es in-the-money und Zeit Premium ist. Eine Call-Option ist in-the-money, wenn der Options-Basispreis unter dem Kurs des Basiswerts liegt. Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Options-Basispreis über dem Kurs des Basiswerts liegt. Zeitprämie ist ein gewisser Betrag, der über einen inneren Wert hinausgeht und im Wesentlichen den Betrag darstellt, der an den Verfasser der Option gezahlt wird, um ihn zu veranlassen, das Risiko des Schreibens der Option zu übernehmen. Out-of-the-money Optionen haben keinen intrinsischen Wert und bestehen ausschließlich aus Zeitprämien. Die Höhe der Zeitprämie im Preis einer Option ist ein kritischer Faktor und wird vor allem durch die aktuelle Volatilität beeinflusst. Mit anderen Worten, je höher der Volatilitätsgrad für einen bestimmten Aktien - oder Futures-Markt ist, desto mehr Zeitprämie gibt es in den Preisen für die Optionen dieses Aktien - oder Futures-Marktes. Umgekehrt, je niedriger die Volatilität, desto geringer die Zeitprämie. Also, wenn Sie Optionen kaufen, idealerweise möchten Sie dies tun, wenn die Volatilität niedrig ist, was dazu führen, dass die Zahlung relativ weniger für eine Option als wenn die Volatilität hoch war. Umgekehrt, wenn Sie schreiben Optionen, die Sie in der Regel wollen, wenn die Volatilität ist hoch, um die Höhe der Zeit Prämie Sie erhalten zu maximieren. Implizite Volatilität Definiert Der implizite Volatilitätswert für eine gegebene Option ist der Wert, den man in ein Optionspreismodell (wie das berühmte BlackScholes-Modell) stecken muss, um den aktuellen Marktpreis einer Option zu erzeugen, da die anderen Variablen (zugrundeliegender Preis , Tage bis zum Auslaufen, Zinssätze und die Differenz zwischen dem Optionsausübungspreis und dem Kurs des Basiswertes) bekannt. Mit anderen Worten, es ist die Volatilität, die durch den aktuellen Marktpreis für eine gegebene Option impliziert wird. Es gibt mehrere Variablen, die in ein Optionspreismodell eingehen, um zu der impliziten Volatilität einer gegebenen Option zu gelangen: Der aktuelle Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers Der Basispreis der Option unter Analyse Aktuelle Zinssätze Die Anzahl der Tage, bis die Option abgelaufen ist Ist-Preis der Option Die Elemente A, B, C und D und E sind bekannte Variablen. Mit anderen Worten, man kann zu einem gegebenen Zeitpunkt den zugrundeliegenden Kurs, den Ausübungspreis für die jeweilige Option, den aktuellen Zinsniveau und die Anzahl der Tage, bis die Option ausläuft, und den tatsächlichen Marktpreis der Option leicht beobachten . Um die implizite Volatilität einer gegebenen Option zu berechnen, übergeben wir die Elemente A bis E an das Optionsmodell und ermöglichen dem Optionspreismodell, das Element F, den Volatilitätswert, zu lösen. Für diese Berechnung wird ein Computer benötigt. Dieser Volatilitätswert wird als implizite Volatilität für diese Option bezeichnet. Mit anderen Worten, es ist die Volatilität, die durch den Markt auf der Grundlage der tatsächlichen Preis der Option impliziert wird. Zum Beispiel, auf 81898 die IBM September 1998 130 Call-Option wurde zum Handel zu einem Preis von 4,62. Die bekannten Variablen sind: Der aktuelle Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit 128,94 Der Basispreis der zu analysierenden Option 130 Aktuelle Zinssätze 5 Die Anzahl der Tage, bis die Option abgelaufen ist 31 Der tatsächliche Marktpreis der Option 4,62 Volatilität. Die unbekannte Variable, die gelöst werden muss, ist das Element F, die Flüchtigkeit. Angesichts der oben aufgeführten Variablen muss in das Element F eine Volatilität von 32,04 gesteckt werden, damit das Optionspreismodell einen theoretischen Preis errechnet, der dem tatsächlichen Marktpreis von 4,62 entspricht (dieser Wert von 32,04 kann nur durch die Übergabe der anderen Variablen berechnet werden In ein Optionspreismodell). Die implizite Volatilität für die IBM September 1998 130 Call ist 32,04 ab dem Ende von 81898. Implizite Volatilität für eine gegebene Sicherheit Während jede Option für einen bestimmten Aktien - oder Futures-Markt auf ihrem eigenen impliziten Volatilitätsgrad handeln kann, ist es möglich Objektiv zu einem einzigen Wert gelangen, um sich als den durchschnittlichen implizierten Volatilitätswert für die Optionen einer bestimmten Sicherheit für einen bestimmten Tag zu bezeichnen. Dieser Tageswert kann dann mit dem historischen Bereich der impliziten Volatilitätswerte für diese Sicherheit verglichen werden, um zu bestimmen, ob dieser aktuelle Wert hoch oder niedrig ist. Das bevorzugte Verfahren besteht darin, die durchschnittliche implizite Volatilität des at-the-money-Aufrufs zu berechnen und für den nächsten Verfallmonat zu setzen, der mindestens zwei Wochen bis zum Verfallsdatum beträgt und sich auf die als implizite Volatilität für diesen Markt bezieht. Zum Beispiel, wenn am 1. September, IBM ist der Handel mit 130 und die implizite Volatilität für die Sep 130 Call und Sep 130 Put sind 34,3 und 31,7, dann kann man objektiv sagen, dass IBMs implizite Volatilität 33 ((34,3 31,7) 2 entspricht ). Das Konzept der relativen Volatilität Das Konzept der relativen Volatilität Ranking ermöglicht es Händlern, objektiv zu bestimmen, ob die aktuelle implizite Volatilität für die Optionen einer bestimmten Aktie oder Ware ist hoch oder niedrig auf einer historischen Basis. Dieses Wissen ist entscheidend für die Bestimmung der besten Handelsstrategien, die für eine bestimmte Sicherheit eingesetzt werden sollen. Eine einfache Methode zur Berechnung der relativen Volatilität besteht darin, die höchsten und niedrigsten Werte der impliziten Volatilität für eine bestimmte Wertpapieroption in den letzten zwei Jahren zu berücksichtigen. Der Unterschied zwischen dem höchsten und dem niedrigsten aufgezeichneten Wert kann dann in 10 Inkremente oder Dezile geschnitten werden. Wenn die gegenwärtige implizite Volatilität im niedrigsten Dezil liegt, dann ist die relative Volatilität 1. Wenn die aktuelle implizite Volatilität im höchsten Dezil liegt, dann ist die relative Volatilität 10. Dieser Ansatz erlaubt es Händlern, eine objektive Bestimmung zu treffen, ob implizite Optionsvolatilität derzeit vorliegt Hoch oder niedrig für eine gegebene Sicherheit. Der Händler kann dann dieses Wissen zu entscheiden, welche Handelsstrategie zu beschäftigen. Abbildung 1 Low-Volatility-Cisco-Systeme Wie Sie in den Abbildungen 1 und 2 sehen können, kann die implizite Volatilität für jede Sicherheit weit über einen Zeitraum schwanken. In Abbildung 1 sehen wir, dass die derzeitige implizite Volatilität für Cisco Systems etwa 36 beträgt und in Abbildung 2 sehen wir, dass die implizite Volatilität für Bristol Myers etwa 33 beträgt. Basierend auf Rohwerten sind diese implizierten Volatilitäten etwa gleich. Allerdings, wie Sie sehen können, ist die Volatilität für Cisco Systems auf dem unteren Ende der eigenen historischen Bereich, während die implizite Volatilität für Bristol Myers ist sehr nah an der High-End seiner eigenen historischen Bereich. Der versierte Optionshändler wird diese Tatsache erkennen und verschiedene Handelsstrategien für Handelsoptionen auf diesen beiden Aktien verwenden (siehe 4 und 5). Abbildung 3 zeigt eine tägliche Ranking der aktuellen impliziten Volatilität für einige Aktien und Futures-Märkte. Wie Sie sehen können, kann der Rohwert der impliziten Volatilität stark variieren. Durch Vergleich des Rohwertes für jeden Aktien - oder Futures-Markt mit dem historischen Volatilitätsindex für den betreffenden Aktien - oder Futures-Markt kann jedoch ein relativer Volatilitätsrang zwischen 1 und 10 erreicht werden. Sobald der relative Volatilitätsrang für eine bestimmte Aktie oder Futures-Markt etabliert wird, kann ein Händler dann mit den Abbildungen 4 und 5 fortfahren, um zu ermitteln, welche Strategien zur heutigen Zeit angemessen sind, und genauso wichtig, welche Strategien zu vermeiden sind. Abbildung 3 Quelle: Option Pro von Essex Trading Co. Ltd. Relative VolatilityTrading-Strategie Referenztabelle Relative Volatilität Rang (1-10) Quelle: Option Pro von Essex Trading Co. Ltd. Überlegungen bei der Auswahl der Option Trading-Strategien Die gegenwärtige implizite Volatilität und der relative Volatilitätsrang MdashIf Relative Volatilität (auf einer Skala von 1 bis 10) ist für eine gegebene Sicherheit niedrig, sollten Händler sich auf Kaufprämienstrategien konzentrieren und sollten Schreiboptionen vermeiden. Umgekehrt, wenn relative Volatilität hoch ist, sollten Händler auf verkaufen Premium-Strategien zu konzentrieren und sollten Kaufoptionen zu vermeiden. Diese einfache Filterung Methode ist ein kritischer erster Schritt, um Geld in Optionen auf lange Sicht. Der beste Weg, um die guten Geschäfte zu finden, ist es, die schlechten Geschäfte zuerst herauszufiltern. Kaufen Sie Prämie, wenn die Volatilität hoch ist und verkaufen Premium, wenn die Volatilität niedrig ist, sind niedrige Wahrscheinlichkeit Trades, wie sie die Chancen sofort gegen Sie setzen. Vermeidung dieser niedrigen Wahrscheinlichkeit Trades ermöglicht es Ihnen, auf Trades, die eine viel größere Wahrscheinlichkeit haben, Geld zu verdienen konzentrieren. Die richtige Handelsauswahl ist der wichtigste Faktor für Handelsoptionen langfristig rentabel. Wie Sie in den impliziten Volatilitätsgraphen, die in den 1 und 2 dargestellt sind, sehen können, kann die implizite Optionsflüchtigkeit weit über die Zeit schwanken. Händler, die nicht wissen, ob Optionsvolatilität derzeit hoch oder niedrig ist, haben keine Ahnung, ob sie zu viel für die Optionen zahlen, die sie kaufen oder zu wenig für die Optionen, die sie schreiben, bezahlen. Dieser kritische Mangel an Wissen kostet verlieren Option Trader unzählige Dollar auf lange Sicht. David Wesolowicz und Jay Kaeppel sind Co-Entwickler von Option Pro Handelssoftware. Herr Wesolowicz ist der Präsident von Essex Trading Company und war ein Floor-Trader an der Chicago Board Options Exchange für neun Jahre. Herr Kaeppel ist der Direktor der Forschung bei Essex Trading Co. und ist der Autor der PROVEST Option Trading-Methode und die vier größten Fehler in Option Trading. Essex Trading Company befindet sich bei 107 North Hale, Suite 206, Wheaton, IL 60187. Sie können per Telefon unter 800-726-2140 oder 630-682-5780, per Fax an 630-682-8065 oder per E - Mail bei essextraol. Sie können auch ihre Website besuchen, essextrading CRB TRADER erscheint zweimonatlich von Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2. Stock, Chicago, IL 60606. Copyright-Kopie 1934 - 2002 CRB. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in jeglicher Art und Weise, ohne Zustimmung ist verboten. CRB glaubt, dass die Informationen, die in den Artikeln enthalten sind, die in CRB TRADER erscheinen, zuverlässig sind und alle Anstrengungen unternommen werden, um Genauigkeit zu gewährleisten. Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
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